呂梁體育館位于呂梁市政府離石區城區鳳山腳下，為比賽館和訓練館兩大建筑聯合體，其中比賽館可容納觀眾4000人，能夠舉行籃球、乒乓球、羽毛球、排球等各種比賽，比賽館地下層可做健身俱樂部和體育商城。二層可辦會展。體育館外有全民健身場、網球場和老年門球場。下一步是在體育館旁修建游泳館和體育賓館。
2003年，政府又把呂梁老體育場改造作為十件實事之一，投資500多萬重修主席臺和看臺，鋪設了塑膠跑道和綠草茵足球場。一館一場的建設為呂梁山區樹立了體育設施建設的榜樣，目前，孝義、柳林、中陽等縣市都把體育設施建設作為城市基礎建設的重點工程規劃和建設。嶄新的一館一場也使呂梁一躍而成為山西11個市體育設施建設佼佼者。呂梁市原為呂梁地區，戰爭時期曾是晉綏邊區政府所在地、革命圣地延安的重要屏障、紅軍東征時的主戰場。
呂梁既是革命老區，也是貧困地區，建區三十多年一直沒有一個體育館，也沒有標志性體育建筑，地區體育場則年久失修，破爛不堪。呂梁有的縣甚至沒有體育場，長期不舉行體育運動會。然而，高高呂梁山礦產資源豐富，近兩年焦煤業收入攀升，經濟發展。2002年，借撤地設市之機，呂梁人艱苦奮斗，投資7000多萬元，精心打造呂梁山的第一座體育館。