馬道起自梁山北麓的后寨，蜿蜒南伸，穿越青龍山、狗頭山，騎三山，曲折回旋，越過黑風口，直達虎頭峰上的宋江大寨。是義軍將士搬運糧草、報事上哨，防衛進攻的要道。
傳說梁山寨上原本沒有這條道。宋江上山以后，為了便于搬運糧草和調兵遣將，一心想修一條貫通前后寨的大道，可是從大寨到后寨，要翻過騎三山、狗頭山、狗爪山、鏊子山等群山諸峰，曲曲折折數里之長，并且滿山遍野荊棘叢生、怪石突兀，蔭蔽鎖日，爬山行路非常困難。宋江迫于戰事需要，跑了七七四十九天，也沒找出合適的路線。
正在發愁之際，宋江夜里做了一個夢，夢中聽到一陣馬蹄響，
“
嗒嗒嗒
”
由遠而近。宋江大喜，心想：既能奔馬，必有大道，急忙循聲看去，只見一匹白龍大馬飛馳而來。那馬見了宋江，掉頭便往回跑，四蹄踏出一條平整整的大道，從虎頭峰過騎三山、跨狗爪山、鏊子山，蜿蜒而去。第二天，宋江按夢中之景實地查看，果然是條好路線，便派金大堅率眾士卒，依山勢開路，遇溝壑填石架橋，終于修出一條可供兵馬來往的山路。
“
宋江馬道
”
之名便由此而來。